O MQ Algo roda o modelo Spread Quant.
A estratégia captura os resíduos de cointegração entre o mini-índice (WIN) e o mini-dólar (WDO): quando o spread entre os dois contratos se afasta do equilíbrio histórico, o modelo projeta um viés estatístico de reversão para esse spread.
O relatório é publicado diariamente, com o viés calculado para o pregão seguinte.
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