Quem opera no achismo administra sorte. Quem opera com modelo administra risco.
A MoneyQuant traduz volatilidade, probabilidade e modelos estatísticos em relatórios diários e ferramentas gratuitas para quem opera opções, ações e futuros na B3.
Filtro de Kalman IMMGARCHEGARCHCointegração de JohansenExpoente de HurstOrnstein-UhlenbeckBlack-ScholesMonte CarloIV RankEstrutura a TermoSkew DirecionalGregasFiltro de Kalman IMMGARCHEGARCHCointegração de JohansenExpoente de HurstOrnstein-UhlenbeckBlack-ScholesMonte CarloIV RankEstrutura a TermoSkew DirecionalGregas
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VOL · 01
MoneyQuant Vol Report
Leia a volatilidade da B3 antes do mercado abrir. Score semanal de volatilidade, IV Rank, estrutura a termo e oportunidades de opções com skew e viés direcional mapeados, sem achismo.
Roda o modelo Spread Quant: captura os resíduos de cointegração entre o mini-índice (WIN) e o mini-dólar (WDO), buscando o viés estatístico do spread para o próximo pregão.
Robô de tendência para mini-índice (WIN) na plataforma Profit (Nelogica). Modelo quantitativo de captura de tendência intraday, com risco diário limitado por contrato.
