Calculadora Black-Scholes

Escolha o que quer calcular — o prêmio teórico (a partir da volatilidade) ou a volatilidade implícita (a partir do prêmio observado no mercado) — e informe a variável complementar. A calculadora retorna o resultado e as cinco gregas de uma opção europeia de compra (call) ou venda (put), pelo modelo de Black-Scholes. O cálculo roda localmente no seu navegador, e nenhum dado sai daqui.

Parâmetros de Entrada

O que Calcular

Tipo de Opção

Preço do Ativo (S) R$

Strike (K) R$

Prazo dias

Dias do Ano

Volatilidade (σ) % a.a.

Tx. de Juros (r) % a.a. Taxa livre de risco anualizada usada para trazer o strike a valor presente e projetar o drift do ativo, conforme o modelo de Black-Scholes.

Prêmio Teórico

—

Call · d1 = — · d2 = —

Gregas

Delta Δ

—

variação no prêmio por R$1 no ativo

Gamma Γ

—

variação do Delta por R$1 no ativo

Theta Θ

—

decaimento do prêmio por dia corrido

Vega ν

—

variação no prêmio por 1 p.p. de vol

Rho ρ

—

variação no prêmio por 1 p.p. de juros